Show simple item record

dc.creatorMartínez, Cintia
dc.creatorGómez Roca, Sebastián
dc.creatorVietri, Silvia
dc.creatorDel Duca, Silvina
dc.creatorCirera, Eduardo
dc.creatorJornadas Nacionales de Docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas y Afines (34° : 2 al 4 de octubre de 2019 : Posadas, Misiones)
dc.date.accessioned2022-12-05T18:30:44Z
dc.date.available2022-12-05T18:30:44Z
dc.date.issued2019-11-04
dc.identifier.citationJornadas Nacionales de Docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas y Afines (34° : 2 al 4 de octubre de 2019 : Posadas, Misiones). (2019). El rol del dinero, la tasa de interés y el producto en la generación de inflación, testeado a través de vectores autorregresivos de series de tiempo / Martínez Cintia, Gómez Roca Sebastián, Vietri Silvia,  Del Duca Silvina, Cirera Eduardo. Posadas: Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas. pp. 143- 151.es_AR
dc.identifier.urihttp://bibliotecadigital.fce.unam.edu.ar/handle/bhp/378
dc.descriptionFil: Martínez, Cintia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.es_AR
dc.descriptionFil: Gómez Roca, Sebastián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
dc.descriptionFil: Vietri, Silvia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
dc.descriptionFil: Del Duca, Silvina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
dc.descriptionFil: Cirera, Eduardo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina.
dc.description.abstractEn este trabajo se explora una vez más, el rol del dinero en la generación de inflación, a través de un modelo multiecuacional basado en el de McCallum y Nelson (2010). Este modelo parte de ciertas hipótesis de teoría monetaria, relativas a la curva de Phillips aumentada; el output potencial; la tasa de interés y el tipo de cambio como instrumentos de política monetaria y principalmente, el rol de la emisión monetaria. El modelo incluye y pone énfasis en el papel de las expectativas racionales de los agentes económicos, con respecto a la inflación, al producto, al gap entre el producto y el producto potencial, a la tasa de interés y la influencia de todas estas expectativas en la evolución conjunta de las variables endógenas del modelo. En este trabajo testeamos las hipótesis económicas de los autores citados, a través de la estimación de un modelo de vectores autorregresivos (VAR) de corto-mediano plazo, utilizando datos de la economía chilena para el período 2011-2018. Se concluye que las estimaciones econométricas respaldan la teoría económica de los autores mencionados, dentro de ciertas consideraciones. Este trabajo es parte de una investigación más extensa, que continuará con la estimación econométrica de vectores autorregresivos estructurales y la simulación del mismo en un modelo de control de Modos Deslizantes (SM).es_AR
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent210 KB
dc.language.isospaes_AR
dc.publisherUniversidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicases_AR
dc.relationhttps://jnm.eventos.fce.unam.edu.ar/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/Anales-de-las-XXXIV-Jornadas-Nacionales-de-Matematica.pdf
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectEvaluación de modeloses_AR
dc.subjectvalidación y selecciónes_AR
dc.subjectModelos VARes_AR
dc.subjectPolítica monetariaes_AR
dc.subjectInflaciónes_AR
dc.titleEl rol del dinero, la tasa de interés y el producto en la generación de inflación, testeado a través de vectores autorregresivos de series de tiempoes_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/documento de conferencia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Horario de atención de la Biblioteca Humberto Pérez
Lunes a Viernes de 7 a 20hs.
Av. Fernando Elías Llamosas 9458, Posadas, Misiones

 

ODS

 

 

BODS