Listar por tema "Heterocedasticidad condicionada"
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Modelizando heterocedasticidad en mercados de capitales emergentes : el caso argentino
(Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Económicas, 2019-11-04)El propósito de este trabajo es modelizar el patron de volatilidad presente en la serie histórica de retornos del principal índice del Mercado de Valores de Buenos Aires (MERVAL) entre el primero de enero del 2013 y el ...